Hierdie gids help u om algoritmiese handelstrategieë te ontwerp om u emosies te beheer terwyl u ‘n masjien laat verhandel. Waarom sou u hoëfrekwensie-algoritmiese handelstrategieë wil gebruik? Watter soorte algoritmiese bots is die beste? Alles sal in hierdie algoritmiese handleiding vir handelstrategieë geopenbaar word. Aan die einde van hierdie handleiding leer u die geheime bestanddele wat u benodig om winsgewende Forex-algoritmiese handelstrategieë te ontwikkel.
As dit u eerste keer op ons webwerf is, verwelkom ons span by Trading Strategy Guides u. Maak seker dat u op die inskrywing-knoppie klik, sodat u u gratis handelstrategie elke week direk in u inkassie aflewer.
Met die bevordering van elektroniese handel het algoritmiese handel die afgelope tien jaar gewilder geword. Algo-handel het eers in die 1980’s begin. Vandag is dit verantwoordelik vir byna 70% van alle handelsaktiwiteite in ontwikkelde markte.
As u u kennis van kwantitatiewe handel wil verbeter, beveel ons aan dat u Algorithmic Trading Winning Strategies and The Rationale deur Ernest P. Chan lees. Ernest het een van die beste boeke vir algoritmiese handelstrategieë geskryf. Wat hierdie insiggewende boek van ander onderskei, is die klem op voorbeelde van algoritmiese handelstrategieë in teenstelling met net teorie.
Kom ons beantwoord nou enkele van die algemeenste vrae:
- Wat is forex-algoritmiese handelstrategieë?
- Hoe werk hulle?
- Wie moet forex-algo-strategieë verhandel?
- En wanneer moet u forex algoritmiese handelstrategieë gebruik?
Wat is algoritmiese handel?
Algoritmiese handel is ‘n tegniek wat ‘n rekenaarprogram gebruik om die proses van koop en verkoop van aandele, opsies, termynkontrakte, FX-geldeenheidspare en cryptocurrency te outomatiseer.
Op Wall Street staan algoritmiese handel ook bekend as algo-verhandeling, hoëfrekwensie-handel, outomatiese handel of swartboksverhandeling. Hierdie terme word dikwels uitruilbaar gebruik.
As u wil leer hoe hoëfrekwensiehandel werk, kyk gerus na ons gids: Hoe hoëfrekwensiehandel werk – Die ABC’s.
Basies is die algoritme ‘n stuk kode wat volg op ‘n stap-vir-stap-stel bedrywighede wat outomaties uitgevoer word. Die stap-vir-stap-bewerkings is gebaseer op die insette wat u daarin geprogrammeer het. Die insetveranderlike kan iets wees soos prys, volume, tyd, ekonomiese data en aanwyserlesings. Enige soort variansie van daardie invoerveranderlikes kan gebruik word.
Nadat hierdie kriteria bevredig is, word ‘n koop- of verkoopbestelling uitgevoer.
Vervolgens leer u hoe handelsalgoritmes werk. U sal ook leer wat u moet doen om u handel op ‘n outomatiese manier uit te voer:
Hoe werk algoritmiese handel?
Algoritmiese handel werk deur ‘n drie-stap proses te volg:
- Het u ‘n handelsidee.
- Omskep u handelsidee in ‘n handelstrategie.
- Die handelstrategie word omgeskakel deur middel van ‘n algoritme.
Sodra die algoritmiese handelsprogram geskep is, is die volgende stap terugtoets. Terugtoets behels die gebruik van historiese prysdata om die lewensvatbaarheid daarvan te bepaal. As die algoritme goeie teruggetoetsde resultate vir u gee, kan u dink dat u gelukkig is dat u ‘n voorsprong op die mark het. Dit is nie maklik om ‘n voordeel in die mark te vind en dit dan in ‘n winsgewende algoritmiese handelstrategie te kodeer nie.
Lees hoe u ‘n handelstrategie kan toets op grond van ons strategie vir hertesting .
Die eerste (en belangrikste) stap in algoritmiese handel is om ‘n bewese winsgewende handelsidee te hê. Voordat u leer hoe om ‘n handelsalgoritme te skep, moet u ‘n idee en strategie hê.
Nadat u ‘n voordeel in die mark gevind het, moet u vaardigheid en vaardigheid hê. Die beste algoritmiese handelaars het vaardigheid en vaardigheid op hierdie drie gebiede:
- Kennis van handel en finansiële markte.
- Kwantitatiewe analise of modellering.
- Programmeringsvaardighede.
Wat is die beste programmeertale wat in algoritmiese handel gebruik word?
Python-algoritmiese handel is waarskynlik die gewildste programmeertaal vir algoritmiese handel. Matlab, JAVA, C ++ en Perl is ander algoritmiese handelstale wat gebruik word om onverbeterlike handelstrategieë vir swartboks te ontwikkel.
Op die oomblik is, die beste kodering taal vir die ontwikkeling van Forex algoritmiese handel strategieë is MetaQuotes Taal 4 (MQL4 ).
Kom ons bespreek die dinge wat u nodig het om u algoritmiese handelstrategieë PDF te ontwikkel:
- ‘N Handelsstrategie gebaseer op kwantitatiewe analise.
- Kies die regte algoritmiese handelsagteware wat aan die beurs gekoppel is en outomaties ambagte vir u uitvoer.
- Regstreekse data vir verhandeling.
- Geskiedkundige prysdata vir die toets van u alge.
- IT-infrastruktuur vir hoëfrekwensieverhandeling. Voorbeelde hiervan is ‘n kragtige rekenaar om gevorderde wiskundige modelle, bedieners, rugsteunkrag, vinnige internetverbinding te hanteer.)
- Colocation-fasiliteit om u bedieners op die plek van die aandelebeurs te laat installeer (bv. NYSE, as u aandele verhandel). Dit sal help om die uitvoering van die handel tot die minimum te beperk en sal u ‘n voordeel bo die kompetisie gee. Colocation word dikwels gebruik in hoëfrekwensieverhandeling.
Kom ons kyk nou wie die spelers in die mark is. Wie is die meeste geneig om algoritmiese handel in die handelslandskap te gebruik?
Sien onder:
Wie gebruik algoritmiese handel?
In wese kan enige ervare handelaar met koderingsvaardighede geprogrammeerde handelstrategieë gebruik om namens hom te verhandel. ‘N Individuele handelaar kan sy eie algo-handelsrobot kodeer om meer te doen as net om koop- en verkoopopdragte oop te maak. Algoritmes kan gebruik word vir baie meer ingewikkelde dinge soos:
- Om komplekse wiskundige berekeninge te maak.
- Voorspelling van markbewegings.
- Genereer handelsseine.
- Risiko bestuur
- Ens
Die vaardigste algoritmiese handelaars is groot instellings en slim geld. Verskansingsfondse, beleggingsbanke, pensioenfondse, eiendomshandelaars en makelaars handel met algoritmes vir die maak van die mark. Hierdie ouens vorm die tegniese vaardige wêreldelite van algoritmiese handel.
Opmerking: Deesdae word markmaking gedoen deur middel van masjienleer. U kan meer hieroor leer deur ‘ n intelligente strategie vir die maak van markte in PDF-algoritme te lees .
As ons vorentoe beweeg, gaan ons na die tipes algoritmiese handelstrategieë kyk.
Sien onder:
Inleiding tot algoritmiese handelstrategieë
Sommige algoritmiese handelstrategieë word gebruik om winste te genereer. Ander word gebruik vir bestelvulling. Gedurende hierdie algoritmiese handelsgids, gaan u fokus op winsgewende algoritmes. Ons is nie so bekommerd oor algoritmiese bestelbestuur of bestelvul-algoritmes nie.
Bestellingsvul-algoritmes voer ‘n groot aantal aandele of termynkontrakte uit oor ‘n tydperk. Die volgorde-algoritmes word geprogrammeer om ‘n groot orde in kleiner stukke te verdeel. Op hierdie manier sal dit die mark nie beweeg teenoor die posisie wat ingeneem is nie.
Die gewildste algoritmiese bestellings en tegnieke wat die slim geld gebruik, is:
- Ysberge
- Tydskyf
- VWAP
- TWAP
- PEG / BBBO
Die kudde-mentaliteit is om die groot geld te volg. As u verstaan hoe ‘n groot bestelling die mark kan beïnvloed, weet u dat as die hele straat u voornemens ken, u uiteindelik nie die gewenste prys sal kry nie.
As u van plan is om ABC-voorraad te koop en die hele straat spring om dit te koop, sal die aandeelprys kunsmatig hoër opgepomp word. Dit is ‘n klassieke geval van vraag en aanbod.
Vervolgens gaan ons die beste algoritmiese strategieë uiteensit. Wat is die mees algemene handelstrategieë wat in algo-handel gebruik word? Hou aan lees.
Wat is die beste algoritmiese handelstrategieë?
Ons het ‘n groot aantal voorbeelde van algoritmiese handelstrategieë. Ons gaan u ‘n breë lys gee, sodat u groot neigings kan sien.
In die breë, sal die meeste hoëfrekwensie-algoritmiese handelstrategieë in een van die uitgeligte kategorieë pas:
- Momentum strategieë
- Gemiddelde omkeerstrategieë
- Sentiment gebaseerde strategieë
- Statistiese arbitrage strategieë
- Bemarkingsstrategieë
Die algoritmiese handelswinsstrategieë en hul rasionaalboek leer u hoe u hierdie konsepte kan implementeer en toets in u eie sistematiese handelstrategie.
Algoritmiese strategie vir handelsmomente
Momentum-gebaseerde alge volg eenvoudig as daar ‘n styging is in wisselvalligheid of momentumontsteking. Die algo spring op daardie momentumstygie met koop- of verkoopbestellings en ‘n stywe stop. Die idee agter die momentumgebaseerde algoritmes is eenvoudig. Sodra die bal begin rol, sal hy dit doen totdat hy ‘n soort weerstand vind.
U kan die markmomentum bepaal deur aanwysers en prysstatistieke te gebruik.
Een baie eenvoudige outomatiese handelsalgoritme wat in die S&P 500 E-mini-termynkontrakte gebruik word, is geprogrammeer om koopbestellings te voed wanneer Emini S&P 500 ‘n nuwe intradag hoog maak ná die ope.
Ontdek ‘n paar geheime en tegnieke wat ontwikkel is deur ‘n 35-jarige veteraanhandelaar vir daghandel met Emini-termynkontrakte: Daghandelstrategieë Emini Futures .
Gemiddelde omkering algoritmiese strategie
Die gemiddelde omkeringstelsel is ‘n ander soort algoritmiese stelsel wat funksioneer onder die veronderstelling dat die mark 80% van die tyd strek. Die prys hou gewoonlik die gemiddelde prys in.
Algoritmiese handelaars gebruik die historiese prysdata om die gemiddelde prys van ‘n sekuriteit te bepaal. Hulle open dan koop- of verkoopopdragte in afwagting van die huidige prys wat na die gemiddelde prys terugkeer.
Algoritmiese handel sentiment strategie
Die sentimentgebaseerde algoritme is ‘n nuusgebaseerde algoritmiese handelstelsel wat koopseine en handelsseine genereer op grond van hoe die werklike data blyk. Hierdie algoritmes kan ook die algemene sentiment op die kleinhandelsmark lees deur die Twitter-datastel te ontleed. Die doel van hierdie algoritme is om toekomstige prysbeweging te voorspel op grond van die optrede van ander handelaars.
U moet ‘n deeglike begrip hê van hoe die finansiële markte funksioneer en sterk vaardighede hê om algoritmes vir sentimentverhandeling te ontwikkel.
Algoritmiese handelstrategie vir markte
Die markmakers, ook bekend as die likiditeitsverskaffers, is makelaarhandelaars wat ‘n mark vir ‘n individuele instrument maak. Dit kan aandele, effekte, kommoditeite, geldeenhede en cryptocurrencies wees . Die belangrikste taak van ‘n algoritme wat op die mark ontwikkel, is om die prys te bied aan prys- en koopkwotasies. Alge vir bemarking kan ook gebruik word om koop- en verkoopbestellings te pas.
Een van die gewildste algoritmiese strategieë wat op die mark vervaardig, impliseer om koop- en verkoopopdragte gelyktydig te plaas. Hierdie tipe algoritmes vir die maak van markte is ontwerp om die verspreiding vas te lê.
Statistiese arbitrage algoritmiese handelstrategie
Die meeste statistiese arbitrage-algoritmes is ontwerp om statistiese verkeerde pryse of ondoeltreffendheid van een of meer bates te benut. Statistiese arbitrage-strategieë word ook na verwys as stat arb-strategieë en is ‘n subset van gemiddelde omkeerstrategieë.
Stat arb behels ingewikkelde kwantitatiewe modelle en benodig groot berekeningskrag.
Die gewildste vorm van statistiese arbitrage-algoritmiese strategie is parehandelstrategie . Parehandel is ‘n strategie wat gebruik word om die verskille tussen twee markte of bates te verhandel. Parehandel neem in wese ‘n lang posisie in een bate in, terwyl dit terselfdertyd ‘n gelyke grootte kort posisie in ‘n ander bate inneem.
Maak seker dat u kyk wat ons gunsteling arbitrage-handelsbot is: Hoe om geld te verdien uit arbitragehandel-sagteware voordat u verder lees.
Forex algoritmiese handelstrategieë
FX algoritmiese handelstrategieë help om menslike foute en die emosionele druk wat met handel gepaard gaan, te verminder. Die doel is om slimmer algoritmes te bou wat kan meeding en ander hoëfrekwensie-handelsalgoritmes kan klop.
Die meeste handelaars het nie geld om te betaal vir kragtige rekenaars en duur samewerkingsbedieners nie. Om teen ander HFT-handelsalgoritmes mee te ding, is soos om teen Usain Bolt te kompeteer.
Dus, hoe kan jy met ander vrae meeding?
Wat is die geheim van die wen van hierdie wedloop?
Soos Sun Tzu in The Art of War gesê het: “Hou u vriende naby en u vyande nader.”
Die beste manier om hierdie beginsel te volg, is om te ontleed hoe ander Forex-algoritmes optree en hul bewegings bestudeer.
Byvoorbeeld, ‘n vuil geheim en standaardpraktyk wat deur baie alge gebruik word, is die strategie vir momentumontsteking. Hierdie doel is om ‘n vinnige styging in die prys bo ‘n sekere sleutelvlak te veroorsaak. Hierdie algoritme bevat tipies ondersteuning en weerstand , swaai hoog / laag, spilpunte of ander belangrike tegniese aanwysers. Hierdie aksie sal ander handelaars aanspoor om agteruit te beweeg van die stap.
Die onderstaande Forex-grafiek wys u die algoritme vir Forex-momentum-ontsteking in aksie:
U kan u Forex-algoritme oplei en programmeer om op hierdie tipe gedrag te reageer. As u oor uitstekende programmeringsvaardighede beskik, kan u u Forex-algoritmiese stelsel bou om uit te snuffel wanneer ander alge die momentumontsteking aandurf.
Finale woorde – algoritmiese handelstrategieë
Dit neem tyd om u algoritmiese handelstrategie te ontwikkel , maar die voordele en gemoedsrus wat u kry, maak dit die moeite werd. Dit is ‘n baie mededingende ruimte wat oorlegte kennis en programmeringsvaardighede benodig om hoëfrekwensie-handelsalgoritmes te ontwikkel .
Die opkoms van hoëfrekwensie-handelrobotte het gelei tot ‘n kubergeveg wat op die finansiële markte gevoer word. Forex-algoritmiese handelstrategieë het ook verskeie ander handelsgeleenthede wat ‘n skerp handelaar kan benut, lewendig gemaak.
Dankie dat u gelees het!